THÔNG TIN CHUNG

Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Để đảm bảo quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, SHB đã xây dựng và duy trì hệ thống chính sách quản lý rủi ro tín dụng đảm bảo các nguyên tắc: (i) Thiết lập môi trường quản lý rủi ro tín dụng phù hợp; (ii) Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận thực hiện; (iii) Nhận diện, đo lường, giám sát rủi ro theo 3 tuyến bảo vệ đảm bảo kiểm soát đầy đủ đối với rủi ro tín dụng.

Năm 2022, SHB tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý rủi ro tín dụng nhằm phù hợp với định hướng kinh doanh, thực tiễn hoạt động của Ngân hàng và các mục tiêu về quản trị rủi ro.

SHB tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình để hỗ trợ cho công tác đánh giá, thẩm định khách hàng và bước đầu triển khai mô hình cảnh báo nợ sớm. Bên cạnh đó, công tác kiểm định mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ được SHB thực hiện định kỳ nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng mô hình. Với mục tiêu hỗ trợ quyết định kinh doanh một cách khách quan dựa trên dữ liệu và các mô hình thống kê, SHB cũng đã cải tiến phương pháp luận định giá khoản vay trên cơ sở các giá trị đo lường rủi ro, tiệm cận với chuẩn IRB của Basel.

Trong đánh giá rủi ro môi trường xã hội, SHB thực hiện đánh giá trên cơ sở các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, xã hội đồng thời tham khảo thực hiện theo các tiêu chí đánh giá, hướng dẫn của IFC. Nội dung đánh giá bao gồm: Đánh giá tác động ảnh hưởng của phương án, dự án đến môi trường; đánh giá về lao động và điều kiện làm việc; sức khỏe và an toàn của cộng đồng; đa dạng sinh học, tái định cư, người thiểu số bản địa và di sản văn hóa.

Giám sát rủi ro môi trường xã hội được SHB thực hiện định kỳ cùng với kỳ đánh giá, giám sát khách hàng sau cấp tín dụng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất các rủi ro MTXH phát sinh.

Trong thời gian tới, SHB tiếp tục hoàn thiện hệ thống khung chính sách, quy định, tiêu chí đánh giá về rủi ro môi trường xã hội và tăng cường đào tạo cho CBNV về quản lý, đánh giá rủi ro môi trường xã hội nhằm nâng cao năng lực thực hiện, giúp công tác quản lý rủi ro môi trường xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần tăng trưởng tín dụng xanh bền vững.

Năm 2022, SHB quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) theo hướng chủ động, phòng ngừa và chuẩn bị trước các kịch bản, hướng dẫn ứng phó một số rủi ro mới phát sinh như: Rủi ro giả mạo tin nhắn của ngân hàng (SMS phishing brandname); rủi ro gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của các tin đồn, thông tin tiêu cực liên quan tới ngân hàng.

Bên cạnh truyền thông đào tạo về QLRRHĐ định kỳ hằng năm cho cán bộ nhân viên, năm 2022, SHB tăng cường, đa dạng hóa các hình thức truyền thông tới nhân viên và Khách hàng như xây dựng bộ sổ tay rủi ro hoạt động dành cho cán bộ Dịch vụ khách hàng, truyền thông qua video cảnh báo các hình thức lừa đảo, giả mạo chiếm đoạt tài sản tới Khách hàng,...

Trong năm 2022, SHB đã triển khai kiểm thử tình huống cháy cho một số Chi nhánh và các Đơn vị Hội sở, đảm bảo tính sẵn sàng của địa điểm dự phòng, công nghệ và phương tiện để làm việc từ xa; kiểm thử vận hành luân phiên hệ thống trung tâm dữ liệu (DC-DR).

Ngoài ra, SHB tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin, chủ động giám sát việc truyền gửi dữ liệu ra bên ngoài SHB với sự hỗ trợ của giải pháp công nghệ chống thất thoát dữ liệu (DLP- data loss prevention).

Hệ thống công nghệ thông tin của SHB đã tuân thủ hoàn toàn các các quy định về an toàn bảo mật của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, SHB đã áp dụng những tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nhằm kiện toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin nội bộ, đã đạt được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật sau:

• Đáp ứng Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 từ năm 2015.
• Đáp ứng Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ PCI DSS từ năm 2016.
• Triển khai công nghệ bảo mật 3D Secure bảo mật giao dịch trực tuyến cho chủ thẻ từ năm 2016.
• Tuân thủ khung bảo mật CSCF của SWIFT từ năm 2019.

SHB liên tục cập nhật xu hướng an ninh thông tin trên thế giới và ứng dụng linh hoạt, kịp thời nhằm hạn chế các rủi ro công nghệ thông tin.

Rủi ro thị trường là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán và giá hàng hóa trên thị trường. SHB đối mặt với 2 loại rủi ro thị trường chính là rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá. SHB đã xây dựng và kiện toàn hệ thống các văn bản chính sách, quy định, quy trình về quản lý rủi ro thị trường, quy định chi tiết các nội dung cũng như các bước từ nhận diện, đo lường, theo dõi/kiểm soát/giám sát và báo cáo rủi ro thị trường; trách nhiệm của các đơn vị liên quan đối với công tác quản lý rủi ro thị trường.

Cùng với chính sách quản lý rủi ro lãi suất, tỷ giá tập trung tại Hội sở chính; Ngân hàng đã ban hành áp dụng đầy đủ hệ thống hạn mức rủi ro thị trường để quản lý như: hạn mức trạng thái/danh mục, hạn mức giao dịch viên, hạn mức lỗ/cắt lỗ, hạn mức độ nhạy… Hạn mức RRTT được rà soát định kỳ tối thiểu hàng năm hoặc đột xuất trong trường hợp thị trường có biến động lớn.

SHB đã ban hành và áp dụng các chỉ tiêu hạn mức rủi ro thanh khoản như: hạn mức dòng tiền ra ròng tối đa, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi (LDR - Loan deposit ratio), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung và dài hạn, hạn mức dòng tiền ra ròng tối đa. Các hạn mức được đánh giá, rà soát định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình kinh doanh của SHB trong từng thời kỳ.

Công tác đo lường RRTK được thực hiện thông qua các phương pháp mô hình và hệ thống các chỉ số RRTK như: Mô hình hành vi (Behavior); Báo cáo Gap MCO (Maximum cumulative outflow); Các tỷ lệ thanh khoản; Đánh giá khả năng tiếp cận vốn trên thị trường, … Ngoài ra trong năm 2022, SHB đã hoàn thành xây dựng và nâng cấp công cụ đo lường RRTK theo các chỉ tiêu Basel III (chỉ tiêu LCR - liquidity coverage ratio và NSFR - Net stable funding ratio).

Cùng với việc thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về RRTK theo định kỳ 6 tháng một lần nhằm lượng hóa mức độ rủi ro trong điều kiện căng thẳng, SHB đo lường, đánh giá tình hình tuân thủ các giới hạn để đảm bảo an toàn trong hoạt động và lập kế hoạch dự phòng thanh khoản đảm bảo khả năng chi trả theo các kịch bản, tình huống tương ứng.

SHB ban hành và áp dụng hạn mức rủi ro lãi suất sổ ngân hàng phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh và khẩu vị rủi ro cũng như khả năng đo lường, quản lý rủi ro lãi suất sổ ngân hàng của Ngân hàng, bao gồm: Hạn mức Gap lãi suất (Repricing gap) và Hạn mức về thay đổi của thu nhập lãi thuần (NII - Net interest income) do thay đổi của lãi suất.

SHB đo lường rủi ro lãi suất sổ ngân hàng đối với các khoản mục có lãi suất bằng VND hoặc ngoại tệ có giá trị từ 5% tổng tài sản trở lên thông qua các phương pháp và hệ thống các chỉ số như: Gap nhạy cảm với lãi suất; Đánh giá tác động của biến động lãi suất đến thu nhập lãi thuần (NII) và giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE); Xác định vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất sổ ngân hàng thông qua phương pháp Delta EVE theo hướng dẫn của Basel III.

SHB xây dựng các cơ chế kiểm soát công tác phòng, chống rửa tiền phù hợp với các quy định trong và ngoài nước, đáp ứng được các chuẩn mực của quốc tế, tạo điều kiện cần thiết để hợp tác với ngân hàng quốc tế. Các cơ chế kiểm soát đang được thực hiện bao gồm: xây dựng và thường xuyên cập nhật danh sách các Quốc gia bị cấm vận và các lĩnh vực/đồng tiền bị cấm vận bởi từng Quốc gia; cảnh báo, khuyến nghị về quan hệ đại lý đối với những ngân hàng có rủi ro cao hoặc không đáp ứng yêu cầu về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cho đến nay, chưa có một giao dịch thanh toán quốc tế nào của SHB bị đóng băng do vi phạm quy định cấm vận.

SHB cũng tăng cường giám sát giao dịch khách hàng, nhằm phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ, giao dịch vi phạm pháp luật. SHB xây dựng hệ thống tự động kiểm soát giao dịch của khách hàng dựa trên các kịch bản đã được thiết lập sẵn. Mọi giao dịch của khách hàng sẽ được hệ thống tự động rà soát và cảnh báo với các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ/vi phạm pháp luật. Các cảnh báo đều được điều tra kĩ lưỡng và được báo cáo ngay đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có phát sinh.